{"version":"2026-07-methodology-v1","modules":[{"key":"transmission","label":"Transmisión de precios (VAR / IRF / cointegración)","family":"Transmisión","ruleVersion":"2026-07-transmission-v2","plainSummary":"Mide cómo un shock de precio se traslada de un mercado al resto de la cadena, y estima la elasticidad de traslado de largo plazo.","technicalDetail":"VAR sobre transformaciones estacionarias con IRF no-ortogonalizada y bandas bootstrap de bloques móviles; cointegración de Johansen siempre sobre log-niveles (k_ar_diff por BIC, rango por traza secuencial); orden de integración por regla conjunta ADF×KPSS con chequeo I(2); causalidad de Granger con corrección Benjamini-Hochberg (q-values publicados); elasticidad de largo plazo por Engle-Granger (solo con cointegración identificada) y FEVD.","whenToDistrust":"El tamaño real del test de cointegración es ~10% al nominal 5%; sin cointegración la elasticidad de largo plazo no se informa. Los pares de causalidad con q≥0.10 (FDR del panel completo) no deben leerse como flechas causales aunque su p crudo sea bajo, y un orden de integración 'no concluyente' declara falta de potencia muestral, no evidencia de I(1).","modelCard":"transmission.md"},{"key":"transmission-asymmetry","label":"Transmisión asimétrica de precios (A-ECM / NARDL)","family":"Transmisión","ruleVersion":"2026-07-asymmetry-v1","plainSummary":"Mide si las subas de un precio de referencia se trasladan al precio local con distinta velocidad e intensidad que las bajas.","technicalDetail":"Corrección de error asimétrica (Granger-Lee) y NARDL con bounds PSS y multiplicadores dinámicos bootstrap; la asimetría se publica sólo si el test la identifica (gate p<0.10).","whenToDistrust":"Muestras cortas o pares con poca cointegración: el tamaño del test se atenúa (documentado ~10% al nominal 5%).","modelCard":"asymmetry-aecm-nardl.md"},{"key":"breaks","label":"Quiebres estructurales (Bai-Perron)","family":"Transmisión","ruleVersion":"2026-07-breaks-v1","plainSummary":"Detecta cambios de nivel/régimen en una serie y los fecha con intervalos de confianza.","technicalDetail":"Programación dinámica sobre SSR, número de quiebres por BIC e intervalos de Bai (1997); mensual (el DP O(n²) deja semanal fuera).","whenToDistrust":"Series muy cortas entre quiebres: los IC de fecha se ensanchan.","modelCard":"breaks-bai-perron.md"},{"key":"volatility","label":"Volatilidad condicional (GARCH-t / GJR-t)","family":"Volatilidad","ruleVersion":"2026-07-volatility-v1","plainSummary":"Estima cuánto varía el riesgo de un precio en el tiempo y si las malas noticias pesan más.","technicalDetail":"GARCH(1,1)-t y GJR-t, campeón por BIC, test de Engle-Ng, régimen por terciles y bandas p50/75/90; diagnósticos obligatorios.","whenToDistrust":"La asimetría de volatilidad débil (γ≈0.15, n≈1000) no es detectable de forma confiable: un campeón simétrico no prueba simetría.","modelCard":"volatility-garch.md"},{"key":"bekk","label":"Co-volatilidad y contagio (BEKK diagonal)","family":"Volatilidad","ruleVersion":"2026-07-bekk-v1","plainSummary":"Mide cómo se mueve junta la volatilidad de dos mercados y marca episodios de contagio.","technicalDetail":"BEKK(1,1) diagonal bivariado por QMLE gaussiana propia, correlación condicional ρ_t y señal de contagio >p90 histórico.","whenToDistrust":"Con deriva entre submuestras la lectura de ρ_t debe cruzarse con quiebres.","modelCard":"bekk-covolatility.md"},{"key":"connectedness-dy","label":"Conectividad total (Diebold-Yilmaz / GFEVD)","family":"Conectividad","ruleVersion":"2026-03-real-v1","plainSummary":"Mide cuánto se contagian los shocks entre mercados: el Índice de Conectividad Total (TCI) que encabeza el informe y alimenta el STRS.","technicalDetail":"VAR + GFEVD generalizada de Pesaran-Shin (una sola fórmula compartida con TVP y QVAR); direccionales, matriz par a par, timeline rolling y grilla de robustez horizonte×ventana.","whenToDistrust":"El TCI estimado tiene sesgo alcista de muestra finita: se lee contra su propia historia, no contra 0.","modelCard":"connectedness-dy.md"},{"key":"connectedness-tvp","label":"Conectividad dinámica (Diebold-Yilmaz / TVP-VAR)","family":"Conectividad","ruleVersion":"2026-07-tvpvar-v1","plainSummary":"Mide cuánto se contagian los shocks entre mercados y cómo cambia esa conexión en el tiempo.","technicalDetail":"Índice de conectividad total (TCI) por GFEVD; versión dinámica Koop-Korobilis con forgetting/EWMA y contraste con DY rolling.","whenToDistrust":"Muestra conjunta corta (series que arrancan tarde): interpretar el contraste sólo con ventanas largas.","modelCard":"tvpvar-connectedness.md"},{"key":"connectedness-qvar","label":"Conectividad de cola (QVAR)","family":"Conectividad","ruleVersion":"2026-07-qvar-v1","plainSummary":"Mide el contagio específicamente en escenarios bajistas (la cola izquierda de los retornos).","technicalDetail":"VAR cuantílico por ecuación (QuantReg) con GFEVD compartida; exceso de cola bajista vs mediana como indicador de contagio.","whenToDistrust":"El DGP correcto es location-scale con cross-slopes; threshold-VAR sobre estado rezagado produce cuantiles paralelos no informativos.","modelCard":"qvar-connectedness.md"},{"key":"irf-bands","label":"Bandas de respuesta al impulso + robustez H×W","family":"Conectividad","ruleVersion":"2026-07-irf-bands-v1","plainSummary":"Acompaña cada respuesta a un shock con una banda de incertidumbre y prueba su sensibilidad a los parámetros de ventana.","technicalDetail":"Bootstrap de bloques móviles (percentil de Efron 90%, semilla en el manifest) y tabla de sensibilidad H×W (2026-07-dy-sensitivity-v1).","whenToDistrust":"La sensibilidad real suele estar en la ventana (W), no en el horizonte (H): leer ambas.","modelCard":"irf-bootstrap-sensitivity.md"},{"key":"forecast-tournament","label":"Torneo de pronóstico (selección de campeón)","family":"Pronóstico","ruleVersion":"2026-07-registry-v2","plainSummary":"Compara familias de modelos por backtest 1-paso y elige al campeón por menor error (MAE), publicando el leaderboard completo.","technicalDetail":"Rolling-origin one-step; familias baseline/classical/ml/multivariate; campeón por mínimo MAE; leaderboard persistido de corridas canónicas con dedupe por runId.","whenToDistrust":"El torneo es por-serie y con n≤12 el ranking entre modelos cercanos es ruidoso: leer el leaderboard, no solo al #1.","modelCard":"forecast-tournament.md"},{"key":"forecast-governance","label":"Torneo de pronóstico y gobernanza","family":"Pronóstico","ruleVersion":"2026-07-leaderboard-v1","plainSummary":"Compara varios modelos de pronóstico contra un benchmark ingenuo y declara al ganador con significancia estadística.","technicalDetail":"Rolling-origin one-step, selección por MAE; cobertura de intervalos leave-one-out y Diebold-Mariano vs last_value (HLN) siempre en diagnósticos; drift del campeón vs mediana previa.","whenToDistrust":"Con n≤12 la cobertura empírica es de granularidad gruesa: es honestidad, no calibración fina.","modelCard":"forecast-governance.md"},{"key":"strs","label":"Score de estrés sistémico (STRS)","family":"Riesgo","ruleVersion":"2026-03-real-v1","plainSummary":"Un termómetro acotado (0-100) del estrés del sistema, explicable por construcción en 5 componentes.","technicalDetail":"Score aditivo acotado (NO estimado): z-score del TCI, spillover de volatilidad, concentración de emisores, spillover máximo par a par y cola.","whenToDistrust":"Todo cambio de ponderadores exige bump de versión + acta del Comité; no es un modelo entrenado.","modelCard":"strs.md"},{"key":"alertas","label":"Catálogo de alertas (motor persistido multinivel)","family":"Riesgo","ruleVersion":"2026-07-alerts-v4","plainSummary":"Dispara, mantiene y resuelve alertas sobre las últimas corridas de la plataforma, sin recomputar los motores.","technicalDetail":"Catálogo versionado con histéresis fire/hold/clear, cooldown de re-disparo y regla SYSTEMIC (≥2 dominios de mercado); evaluación best-effort que sólo lee corridas canónicas del registry.","whenToDistrust":"Si el motor fuente no tiene corrida canónica reciente la regla no evalúa (queda en skippedSignals): la ausencia de alerta no prueba ausencia de riesgo.","modelCard":"catalogo-alertas.md"},{"key":"indicators","label":"Indicadores IAT / INP / ITP","family":"Riesgo","ruleVersion":"2026-07-indicators-v1","plainSummary":"Indicadores de asimetría (IAT), presión de precios (INP) y transmisión (ITP) — en validación, aún no publicados.","technicalDetail":"Fórmulas puras con gates de publicación (IAT p<0.10; INP por staleness + desacople); visibilidad detrás de flag hasta el acta del Comité.","whenToDistrust":"[pendiente-validación]: no usar para decisiones hasta la aprobación del Comité de Transparencia.","modelCard":"indicators-iat-inp-itp.md"},{"key":"weekly-briefing","label":"Briefing semanal automático","family":"Transferencia","ruleVersion":"2026-07-weekly-briefing-v1","plainSummary":"Un resumen semanal en lenguaje llano compuesto por reglas sobre las últimas corridas — sin IA generativa.","technicalDetail":"Composición declarativa (no recomputa) de STRS, torneo, conectividad, alertas y frescura; idempotente por semana ISO, con run_ids y revisión de datos.","whenToDistrust":"Refleja el estado cacheado al generar; no se regenera si llegan corridas nuevas esa misma semana.","modelCard":"weekly-briefing.md"}],"references":["Diebold, F. & Yilmaz, K. (2012). Better to give than to receive: forecast-based measures of connectedness.","Koop, G. & Korobilis, D. (2014). A new index of financial conditions (TVP-VAR).","Bai, J. & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models.","Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers (NARDL).","Harvey, D., Leybourne, S. & Newbold, P. (1997). Testing the equality of prediction mean squared errors."],"disclaimer":"AgriShield publica metodología y resultados con fines de transparencia y transferencia (proyecto FPTA N.º 467, INIA). No constituye asesoramiento comercial ni recomendación de operación. Toda regla es versionada y auditable; los cambios de ponderadores exigen acta del Comité de Transparencia.","note":"Las versiones de reglas se leen del motor analítico (single source of truth); cada módulo enlaza su model card con métricas medidas."}